Attracteur des séries temporelles
notion économétrique
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L'attracteur des séries temporelles est une notion économétrique introduite par Granger et Hallman en 1991. Ce concept complète les résultats établis notamment par Granger et Engle en 1987 sur la connexion entre les modèles de cointégration et les modèles à correction d'erreur. L'attracteur sériel est défini dans ce cas comme la vitesse de convergence d'un processus aléatoire vers son équilibre de long terme, ou encore un espace où plusieurs séries temporelles convergent[1],[2].
Formalisation modifier
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Références modifier
- (en) Clive W. J. Granger et Jeff Hallman, « Long Memory Series with Attractors », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53 (1): 11–26, (consulté le )
- (en) Anders Sandberg, « Bayesian Attractor Neural Network Models of Memory », Université de Stockholm, (consulté le )
Bibliographie modifier
- Granger C.W.J. et R.F. Engle, “Co-integration and error correction: representation, estimation and testing”, Econometrica, 1987, 251-276.
- Granger C.W.J. et T.H. Lee, “Multicointegration”, G.F. Jr Rhodes and T.B. Fomby (eds), Advances in econometrics: cointegration, spurious regressions and unit roots, New-York, JAI Press, 1989.
- Granger C.W.J. et J. Hallman, “Long memory series with attractors”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1991, 11-26.
- Hylleberg S. et R.F. Engle, Granger C.W.J., YOO B.S., “Seasonal integration and co-integration”, Journal of Econometrics, 1990, 215-238.
- Johansen S. et K., Juselius, “Maximum likelihood estimation and inference in cointegration, with application to the demand for money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1990, 169-210.
