Journal of Finance

	Journal of Finance
Discipline	Finance
Langue	Anglais
Publication
Période de publication	1946-
Indexation
ISSN (papier)	0022-1082
ISSN (web)	1540-6261
Liens
	afajof.org/journal-of-finance; JSTOR;
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Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. En 2012, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde^[1]. Depuis, le journal perd en influence mais reste dans le top 10 des journaux académiques en finance^[2].

Prix Brattle

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Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance.

Chaque année, les éditeurs associés du Journal of Finance priment cinq articles d'excellence. Les deux meilleurs articles de finance dans le sous-domaine de la finance d'entreprise et les trois meilleurs articles parmi les cinq articles parus dans les cinq premiers numéros de cette année et dans le numéro de décembre de l'année précédente sont récompensés à l'American Finance Association, en janvier de l'année suivante.

Bien que le prix soit décerné par le groupe Brattle, l'administration du prix Brattle relève de la responsabilité du rédacteur en chef du Journal of Finance et se déroule conjointement avec la sélection des prix Smith Breeden. Les éditeurs associés votent pour les deux meilleurs articles de finance d'entreprise (pour les prix Brattle) et les trois meilleurs autres articles (pour les prix Smith-Breeden). Les articles recevant le plus de votes dans leurs catégories reçoivent les prix ; cependant, un article ne peut pas gagner dans les deux catégories.

Lauréats

Article	Auteur(s)	Année	Vol.
Were the Good Old Days That Good? Changes in Managerial Stock Ownership Since the Great Depression	Clifford G. Holderness, Randall S. Kroszner, et Dennis P. Sheehan	1999	avril 1999
How Big Are the Tax Benefits of Debt?	John R. Graham	2000	octobre 2000
Conflicts of Interest and Market Illiquidity in Bankruptcy Auctions: Theory and Tests	Per Strömberg	2001	décembre 2000
Market Timing and Capital Structure	Malcolm Baker et Jeffrey Wurgler	2002	février 2002
Effects of Corporate Diversification on Productivity	Antoinette Schoar	2003	décembre 2002
Diversification Discount or Premium? New Evidence from the Business Information Tracking Series	Belen Villalonga	2004	avril 2004
Debt Dynamics	Christopher A. Hennessy et Toni M. Whited	2005	juin 2005
Investment and Financing Constraints: Evidence from the Funding of Corporate Pension Plans	Joshua D. Rauh	2006	février 2006
Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say?	Ilya A. Strebulaev	2007	aout 2007
The Risk-Adjusted Cost of Financial Distress	Heitor Almeida et Thomas Philippon	2008	décembre 2007
Why Are Buyouts Levered? The Financial Structure of Private Equity Funds	Ulf Axelson, Per Strömberg, et Michael S. Weisbach	2009	aout 2009
Information and Incentives Inside the Firm: Evidence from Loan Officer Rotation	Andrew Hertzberg, José M. Liberti, et Daniel Paravisini	2010	juin 2010
Bankruptcy and Collateral Channel	Efraim Benmelech et Nittai K. Bergman	2011	avril 2011
Information Disclosure, Cognitive Biases, and Payday Borrowing	Marianne Bertrand et Adair Morse	2012	décembre 2012
Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives	Francisco Pérez-González et Hayong Yun	2013	octobre 2013
A Theory of Debt Maturity: The Long and Short of Debt Overhang	Douglas W. Diamond et Zhiguo He	2014	avril 2015
Does Going Public Affect Innovation?	Shai Bernstein	2015	août 2016
Asymmetric Information about Collateral Values	Johannes Stroebel	2016	juin 2017
Financial Contracting and Organizational Form: Evidence from the Regulation of Trade Credit	Emily Breza et Andres Liberman	2017	février 2017

Prix Nobel

Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance^[3]:

Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952)^[4],
William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964)^[5],
William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961)^[6],
Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970)^[7], Efficient capital markets: II (1991)^[8] et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992)^[9],
Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997)^[10],
Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981)^[11] et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988)^[12],
et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985)^[13], Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987)^[14] et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991)^[15].

Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie^[16].

Notes et références

Notes

Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Prix Brattle » (voir la liste des auteurs).

Références

↑ (en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) « The Journal of Finance homepage », sur onlinelibrary.wiley.com (consulté le 22 janvier 2022)
↑ (en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, n^o 1,‎ 1952, p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, n^o 3,‎ 1964, p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, n^o 1,‎ 1961, p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, n^o 2,‎ 1970, p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 5,‎ 1991, p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, n^o 2,‎ 1992, p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, n^o 2,‎ 1997, p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, n^o 2,‎ 1981, p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, n^o 3,‎ 1988, p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, n^o 3,‎ 1985, p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, n^o 3,‎ 1987, p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ (en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 1,‎ 1991, p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)
↑ « Nobel laureates in economics », sur repec.org (consulté le 15 novembre 2023).

Liens externes

Site officiel
Ressources relatives à la recherche :
- Dialnet
- JSTOR
- Mir@bel
- NLM Catalog
- Scopus
Notices d'autorité :
- WorldCat

Portail de la finance

[1] (en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le 1^er août 2020)

[2] (en) « The Journal of Finance homepage », sur onlinelibrary.wiley.com (consulté le 22 janvier 2022)

[3] (en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le 1^er août 2020)

[4] (en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, n^o 1,‎ 1952, p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[5] (en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, n^o 3,‎ 1964, p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[6] (en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, n^o 1,‎ 1961, p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[7] (en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, n^o 2,‎ 1970, p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[8] (en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 5,‎ 1991, p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[9] (en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, n^o 2,‎ 1992, p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[10] (en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, n^o 2,‎ 1997, p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[11] (en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, n^o 2,‎ 1981, p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[12] (en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, n^o 3,‎ 1988, p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[13] (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, n^o 3,‎ 1985, p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[14] (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, n^o 3,‎ 1987, p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[15] (en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, n^o 1,‎ 1991, p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le 1^er août 2020)

[16] « Nobel laureates in economics », sur repec.org (consulté le 15 novembre 2023).

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