Monique Jeanblanc
mathématicienne et économiste française
Monique Jeanblanc, née en 1947, est une mathématicienne française spécialisée dans les probabilités, notamment le calcul stochastique, et leurs applications aux mathématiques financières et au risque de crédit.
Monique Jeanblanc
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Prononciation
Cet article est une ébauche concernant une mathématicienne française et les probabilités et la statistique.
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Biographie
modifierElle est professeur à l'université d'Évry-Val d'Essonne, et codirectrice avec Stéphane Crépey du Master 2 Ingénierie Financière de l'université d'Évry[1].
Distinctions
modifier- 2010 : Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur[2]
Principales publications
modifier- 2009 : Mathematical Methods for Financial Markets, Springer, avec Marc Yor et Marc Chesney.
- 2003 : Financial Markets in Continuous Time, Springer, avec Rose-Anne Dana (ISBN 3-540-43403-8).
- 1998 : Marchés financiers en temps continu: valorisation et équilibre 2e édition, (1re édition: 1994), Economica, avec Rose-Anne Dana (ISBN 2-717-83710-8).
Principaux articles
modifier- 1998 : Robustness of the Black and Scholes Formula, avec Nicole El Karoui.
Fonctions
modifier- Université d’Évry - professeur de mathématiques
Références
modifier- « evry-finance.com/les-masters/m… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- Décret du 31 décembre 2009 portant promotion et nomination, JORF no 1 du 1er janvier 2010, texte no 5, NOR PREX0928983D, sur Légifrance.
Liens externes
modifier- Ressource relative à la recherche :
- Page personnelle de Monique Jeanblanc
- Site du master 2 Ingénierie financière de l'université d'Évry
