Test Gamma

Le Test Gamma ou Gamma de Kruskal et Goodman est un test non-paramétrique de corrélation qui est une alternative non-paramétrique au test de corrélation de Pearson. Il existe également deux autres alternatives non-paramétriques, le Tau de Kendall et le test de Spearman avec chacune leurs spécificités.

Test Gamma

Type	Coefficient de corrélation (en), concept mathématique (en)
Inventeurs	Leo Goodman, William Kruskal
Nommé en référence à	Leo Goodman, William Kruskal
Formule	$G={\frac {N_{s}-N_{d}}{N_{s}+N_{d}}}$

Conditions du test

Le calcul de la statistique Gamma est préférable au R de Spearman ou au Tau de Kendall lorsque les données contiennent de nombreuses observations ex aequo. En termes d'hypothèses sous-jacentes, Gamma est équivalent au R de Spearman ou au tau de Kendall.

En résumé, Gamma est également une probabilité qui se calcule selon la formule suivante :

${Gamma}={\frac {A-B}{1-A}}$

Avec $A$ la probabilité que le rang de deux variables soit identique et $B$ la probabilité qu'il diffère. Gamma est en fait équivalent au Tau de Kendall, à la différence que les ex aequo sont ici, explicitement pris en compte.

Voir aussi

• Tau de Kendall
• Corrélation de Spearman
• Test (statistique)
• Corrélation (statistiques)