Transformée de Box-Cox
transformation non-linéaire
En statistique et en économétrie, la transformée de Box-Cox est une transformation non linéaire très souvent utilisée. Elle doit son nom à George Box et David Cox.
Définition formelle
modifierPour toute valeur de x positive, on définit la transformée de Box-Cox de la manière suivante[1] :
Utilisation
modifiersi cela amplifie les grandes valeurs de x
si cela réduit les grandes valeurs de x
Notes et références
modifier- Russell Davidson et James G. MacKinnon, « Transformation de la variable dépendante », dans Estimation et inférence en économétrie, (lire en ligne)